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Consultor/a Senior Riesgo De Mercado

Spain, Comunidad De Madrid, Centro
Última actualización 2024-11-11
Caduca 2024-12-11
ID #2424487728
Free
Consultor/a Senior Riesgo De Mercado
Spain, Comunidad De Madrid, Centro,
Modificado October 30, 2024

Descripción

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.

El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY ofrece.

Funciones a llevar a cabo:

  1. Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de riesgo de mercado.
  2. Desarrollo de modelos de valoración de derivados y productos estructurados, y su documentación.
  3. Evaluación de impacto en coberturas con productos simples y complejos.
  4. Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
  5. Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.
  6. Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
  7. Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
  8. Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos para la posición:

  1. Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
  2. Deseable experiencia en riesgo de mercado, entre otros, desarrollo de modelos de valoración, IPV y ajustes a la valoración (FVA/AVA).
  3. Deseable experiencia en desarrollo y/o validación de modelos IRC y modelos Va R.
  4. Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
  5. Deseable conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, SQL, R, Python, VBA.
  6. Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.
  7. Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
  8. Se valorará conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).
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Detalles del trabajo

El tipo de trabajo: Tiempo completo
Tipo de contrato: Permanente
Tipo de salario: Mensual
Ocupación: Consultor/a senior riesgo de mercado

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